Ознакомительная версия. Доступно 11 страниц из 69
Вы, конечно, смотрели фильм «Звездный путь». Помните, какие там жители планеты Вулкан? Рациональные, без тени страха и волнения, всегда хладнокровные и спокойные. Как-то раз я попал в зал внутридневной торговли одной брокерской фирмы. «Это наш лучший трейдер и самый большой зануда», – сказал менеджер, указав на одного типа. Конечно, каждому хочется сделать деньги, но только относиться к этому надо как к игре на компьютере, где счет идет на очки. Чтобы преуспеть в торговле, надо перенастроить себя: избавиться от жадности и страха, стать роботом. Для меня это было труднее всего. Очень сложно отстраниться от денег и смотреть на них как на очки в игре.
В биржевой игре есть не слишком приятная сторона – изоляция, отсутствие коллег, оторванность от общества. Здесь не знакомишься с новыми людьми, как это бывает у всех остальных в процессе работы или учебы. Возможно, тот, кто ходит на работу, платит за химчистку делового костюма и стоит в дорожной пробке, завидует трейдеру. Но трейдеру надо приложить гораздо больше сил, чтобы, как говорится, на людей посмотреть и себя показать. У него другой взгляд на деньги. Так, подумывая о покупке машины за $25 000 долларов, он спрашивает: «Какой доход я при этом потеряю? А стоит ли эта машина потери дохода?»
Я провожу дома всю неделю – торгую, сплю, делаю зарядку. Нужно хоть куда-нибудь выбираться. Мне хотелось бы заняться фехтованием – этот вид спорта требует быстроты и натиска и может быть полезным для торговли, да и возможность пообщаться есть. Можно записаться на курсы фотографии. Мой следующий шаг – вернуть жизнь в обычное русло, иначе просто перегораешь, даже если получаешь удовольствие от торговли. «Ну что, бездельник, чем займешься в ближайшие два дня?» – спрашиваю я себя по пятницам. Но на исходе воскресенья я уже предвкушаю понедельник. Если я начну бояться его, значит, со мной не все ладно.
Кимберли ждет спокойно, хотя и нервничает. Ее беспокоит риск, но она доверяет мне и поддерживает меня. Если жена тебе не поддержка, забудь про трейдинг. Тебе и своих демонов хватает, а если к ним добавится жена, то надо точно что-то менять – либо перестать торговать, либо… Любое давление извне мешает торговле. Дополнительный источник дохода помогает, пока учишься торговать. Чем меньше на тебя давят, тем больше шансов добиться успеха.
СДЕЛКА 1. ВХОДЯ ищу момент для внутридневных сделок, отслеживая S&P – сначала часовой график, а затем 5-минутный. Если они дают сигнал, я выискиваю среди 26 акций в моем списке для внутридневной торговли такую, чье движение больше всего соответствует S&P.
На часовом графике S&P, похоже, достиг точки разворота. Он перепродан и имеет двойное дно у нижней полосы Боллинджера. Стохастический осциллятор перепродан, гистограмма MACD показывает хотя и не идеальное, но положительное расхождение. Вывод: S&P, по всей видимости, находится в точке разворота.
На 5-минутном графике видно двойное дно в нижней полосе Боллинджера. Оно также не идеально – цены закрытия на двух минимумах неодинаковы. Расхождение считается хорошим, когда второй минимум равен первому или ниже первого. Если же он выше первого, это плохо – соотношение «выигрыш/проигрыш» в такой ситуации не самое лучшее. Я не обращаю внимания на этот минус, поскольку часовой график очень хорош.
Стохастический осциллятор также перепродан и формирует минимум выше предыдущего. Гистограмма MACD выглядит, на мой взгляд, как и при расхождении. Если величина ее падения ниже нуля меньше величины подъема над нулевой линией, я считаю расхождение сильным. Импульс подтверждает это расхождение, что сразу бросается в глаза. Посмотрев на оба графика, я решил, что рынок находится в точке разворота.
В моем списке для внутридневной торговли 26 акций. Я просматриваю их в поисках такой, чье движение совпадает со S&P. Предпочитаю торговать акциями, а не биржевыми фондами, SPY или DIA, поскольку они слишком дороги и движутся не так сильно при тех же моделях.
В тот день последней в списке была YHOO, и она практически в точности следовала за рынком, столбик в столбик. На 5-минутном графике цены достигли нижней полосы Боллинджера, стохастический осциллятор был перепродан, а MACD демонстрировала хорошее расхождение. Она поднималась высоко и не опускалась ниже нулевой линии. Импульс подтвердил дно, и я разместил лимитный приказ центом выше максимума последнего столбика, на 34,70. Стоп-приказ стоял у меня на отметке 34,58.
СДЕЛКА 1. ВЫХОДМоя цель стояла на 35,20, YHOO вблизи предыдущего максимума, часовая МА находилась чуть выше этого уровня – потенциальной зоны сопротивления. После входа в сделку акция начала колебаться, сердце у меня заколотилось, однако акция пошла вверх. Когда она совершила стандартное для меня 20-центовое движение, я отошел от плана и продал половину позиции. Я сделал это, хотя двойное дно на часовом графике обычно предполагает более сильное движение, чем двойное дно на 5-минутном графике.
Я собирался держать оставшуюся половину до достижения целевого уровня 35,20. Но на уровне 35,10 рынок остановился, следующий столбик не сумел подняться выше предыдущего, и у меня сдали нервы.
САМООЦЕНКА
Комментарий Майкла. У меня два счета – примерно три четверти капитала я использую для свинг-трейдинга, а оставшуюся часть для внутридневной торговли. Я постоянно сравниваю результативность счетов по недельным прибылям и убыткам, комиссионным и чистым прибылям и убыткам. Кроме того, я присваиваю счетам рейтинг. Допустим, на рынке сформировались пять двойных вершин, а я заметил и сыграл только на трех. Я сравниваю количество возможностей, которые предоставил рынок, и возможностей, которые использовал. Я мог упустить некоторые из них из‑за того, что поздно сел за компьютер, разволновался или просто отвлекся. У моделей есть названия, и мне надо знать, все ли я делаю, чтобы поймать каждую из них. Бывают плохие месяцы, когда мне удается поймать лишь половину, а то и только треть моделей. Если за месяц появилось, скажем, 12 моделей, то в идеале мой рейтинг должен быть равен 12 при стабильном соотношении «выигрыш/проигрыш». Есть, конечно, не зависящие от меня обстоятельства, например зуб разболелся или оборвалась связь, но их я не беру в расчет. Получить приличную прибыль мало, мне нужен еще идеальный рейтинг.
ИТОГ СДЕЛКИ
Длинная позиция по YHOO
Покупка 25.10.04 @ $34,72
Продажа половины @ $34,92 – прибыль $0,20 на акцию
Продажа второй половины @ $35,05 – прибыль $0,33 на акцию
Прибыль по позиции = $0,265 на акцию
Я ругал себя за то, что не сохранил всю позицию – тогда эта сделка стала бы лучшей за последние месяцы. Я испугался разворота, поспешил и вышел из сделки на 35,05. Другие трейдеры словно ждали моего выхода – стоило мне продать позицию, как цены тут же достигли цели. Если бы я подержал позицию еще, то менее чем за час сделал бы $1000. Так что сделка оставила горьковатый привкус.
СДЕЛКА 1: КОММЕНТАРИЙ ПО ВХОДУРешение о входе в сделки Майкл принимает на графиках индекса, а торгует отдельными акциями. Я предпочитаю не смешивать инструменты – если получаю сигнал от индекса, то торгую индексными фьючерсами, а если от акции, то торгую этой акцией. Понятно, что рынки взаимосвязаны и, когда торгуешь на одном, нужно следить за другим, однако каждое решение индивидуально. Я ни в коем случае не хочу сказать, что у меня подход правильный, а у Майкла – нет. Как критиковать метод успешного трейдера?! Рынки огромны и сложны, и у серьезных игроков есть разные подходы к ним.
При анализе этой сделки я буду следовать за Майклом, т. е. сначала смотреть на индексы, а потом на отдельные акции. Возьмем 25– и 5-минутные графики, следуя правилу «пяти», сформулированному в книге «Как играть и выигрывать на бирже». В соответствии с ним графики в разных временных масштабах должны соотноситься кратно пяти. Так, 60– и 5-минутные графики, на мой взгляд, слишком далеки друг от друга.
На 25-минутном графике импульсная система синего цвета, а значит, можно открывать и длинные, и короткие позиции. Плюсом является то, что цены находятся в зоне недооцененности под нижней линией канала. Они прорвались ниже минимума, достигнутого тремя днями раньше, но их падение, похоже, прекратилось, напоминая о подходе «покупай новые минимумы, продавай новые максимумы». Индекс силы показывает небольшое бычье расхождение. Минусом является то, что обе скользящие средние идут вниз. В целом, данный 25-минутный график S&P не особо впечатляет, но говорит больше в пользу покупки, чем продажи.
Ознакомительная версия. Доступно 11 страниц из 69
